Project 8308
Quasi-Monte
Carlo Methoden in Finanz- und Versicherungsmathematik
O.Univ.-Prof.Dr.Robert
TICHY
Technische
Universität Graz
Institut
für Mathematik A
Steyrergasse
30
A-8010
GRAZ
Univ.-Prof.Dr.Gerhard
LARCHER
Johannes
Kepler Universität Linz
Institut
für Analysis und Numerik
Abteilung Finanzmathematik
Altenberger Str. 69
A-4040
LINZ
Mitarbeiter:
Dipl.Ing.Hans
Jörg Albrecher (Graz)
Stochastische
Modelle in der Versicherungs- und Finanzmathematik, Ruintheorie, gleichverteilte
Folgen und deren Anwendungen
Dipl.Ing.Reinhold
Kainhofer (Graz)
Simulationsverfahren
in der Versicherungs- und Finanzmathematik, zahlentheoretische Numerik
Dipl.Ing.Martin
Predota (Graz, Linz)
Optionsbewertung
in hyperbolischen Modellen, QMC-Simulation in der Finanzmathematik
Quasi-Monte
Carlo Verfahren in der Finanzmathematik, Optionspreisberechnung, exotische
Optionen
Dipl.Ing.Dr.Klaus
Scheicher (Linz)
Dimensionsreduktion
in finanzmathematischen Simulationsproblemen
Kung-Chieh
Wang (Linz)
Bewertung
von multi-asset Optionen
mit
MC- und QMC-Methoden.
Web:
http://finanz.math.tu-graz.ac.at/finanz/finance_eng.html
aktualisiert
am 17.12.2002